本文简要介绍了「靠炒交易对套利」的概念、基本数学、策略算法、交易机器人的开发、对往后测试和往前测试的评估，以及对期货问题的讨论。作为一个实际用例，机器人将使用加密货币进行交易。

概念

「靠炒交易对套利」是一种市场中性的交易策略，方法是，对高度联动的交易对，采用多头和空头头寸来套利。

该策略的收益，来自于这两种币之间的价差的变化，而不是参照每个币单独的走势。

因此，如果多头比空头，或者空头比多头多，就可以实现收益。（在一种完美的情况下，多头上涨，空头下跌，但这不是盈利的必要条件。）

炒交易对的人，可能在各种市场环境下赚钱，包括市场上涨、下跌或横盘，以及低波动性或高波动性时期。

整合与相关

定量交易中，我们通常使用非平稳时间序列。

通常，当两种资产共同移动时，人们会认为它们是相关的，但在这种情况下，这个术语在数学上是不正确的。

皮尔逊（Pearson）相关只定义了平稳变量。正如我们所看到的，这个公式使用了期望值和标准差，但是这些值在非平稳过程中是随时间变化的。

对于这些过程，我们可以定义协整。协整是指几个非平稳时间序列的平稳线性组合。以下视频可以帮你简单理解。

点击此处看视频

这张图显示了两个过程(X和Y)，以及它们的分布。这是一个没有协整的相关例子。

反之亦然(没有相关性的整合)

可以在这里找到：点击链接，如何使用Python构建这些进程。

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